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Trading Meccanico sul VIX

...Il Trading sulla Volatilità con Opzioni, Futures e ETN... in maniera Meccanica.

Questo è un corso che viene replicato in sala circa 3 volte all'anno: è possibile anche seguirlo "live" collegandosi da casa propria, e in entrambi i casi al partecipante viene messa a disposizione la registrazione integrale del corso (nella quota di partecipazione è compreso anche il Webinar del "Dopo Corso")

Il VIX Index è senza dubbio l'indice di volatilità più osservato da tutti gli operatori del mondo: traccia, in tempo reale, la Volatilità Implicita delle Opzioni dell'Indice S&P500 che scadono nei prossimi 30 giorni (secondo una formula definita dal CBOE) ed è diffusamente monitorato, come indicatore di Market Sentiment, per operare sui mercati Azionari.

...ma il VIX non è il solo Indice di Volatilità che vale la pena monitorare: esistono Indici di Volatilità calcolati su scadenze differenti (dalla settimana al trimestre) ed Indici di Volatilità specifici per le singole Azioni.

Non tutti sanno, inoltre, che oltre ad essere utilizzato come indicatore per operare sul sottostante, è possibile anche fare direttamente Trading sulla Volatilità, impiegando

1) le Opzioni sul VIX Index

2) le Opzioni sull'Azione sottostante

3) il Future VX (sul VIX Index)

4) uno dei numerosi ETN sulla Volatilità

5) Le Opzioni sugli ETN

6) Le Opzioni sul Sottostante (Azione, Indice, Future)

Questa giornata di corso presenta una decina di trading system (tutti con codice aperto) che sfruttano tutti questi strumenti per fare trading meccanico sulla Volatilità Implicita.

>>> Vuoi scoprire come rubare il Contango sui Futures sulle materie prime o sulle diverse scadenze del VX Futures?

>>> Vuoi scoprire qual'è il miglior derivato (Opzioni, ETN o Future) per operare sull'Indice VIX?

>>> Vuoi fare Trading Meccanico sfruttando l'indice VIX come un indicatore contrarian, oppure operare sul suo ETN cavalcando i breakout nelle fasi di esplosione della volatilità?

>>> Vuoi operare in Spread fra i contratti del Future VX?

>>> Vuoi scoprire come usare i derivati del VIX per proteggere un Portafoglio Azionario?

>>> Vuoi scoprire come catturare gli Spike di Volatilità con un Trading System completamente automatico?

>>> Vuoi scoprire come sfruttare l'Indice SKEW per operare sull'Azionario (in maniera meccanica)?

Accanto ai Trading System, approfondiamo le dinamiche relative al Contango e alla Backwardation sui contratti Futures, mostrando come poter trarne vantaggio in quei mercati dove sono più accentuate (non solo, quindi, i Future VX ma anche i Future energetici, ad esempio).

Spaziando su diversi strumenti (dal trading su Azioni, a Strategie con le Opzioni, al trading sui Future di Volatilità), e combinando logiche Direzionali e Non Direzionali (Spread), sempre di tipo Meccanico, questa giornata si rivolge sia al trader in Opzioni che voglia comprendere in profondità le dinamiche della Volatilità Implicita, sia al trader che opera su Portafogli Azionari, sia al trader sui Futures, alla ricerca di uno strumento molto volatile su cui lavorare (anche in Spread).

PROGRAMMA

Che cos'ha il VIX di "speciale"...

Analisi del Market Sentiment: utilizzare gli Indici di Volatilità per operare sul sottostante

La relazione fra Prezzi e Volatilità Implicita

Trading sui Prezzi o sulla Volatilità?

Gli strumenti per fare direttamente Trading sulla Volatilità:

- Le Opzioni sul VIX Index

- Il Future VX (sul VIX Index)

- Gli ETN sulla Volatilità

- Le Opzioni sugli ETN

- Le Opzioni sul Sottostante (Azione, Indice, Future)

La corretta costruzione di serie storiche del Future VX su cui testare i propri sistemi

Le caratteristiche delle Opzioni sul VIX

La "dura vita" dell'ETN...

Analisi del Contango e Backwardation sui Future come filtro operativo

Analisi della Scadenza (di Future e Opzioni), del Settlement, del Rollover (del Future)

La vita residua e la convergenza fra Future e Indice

Impiego di Grafici Ratio o Spread?

>>> Sistemi Meccanici che usano la Volatilità per operare sul mercato Azionario:

1) un trading system Revrsal che opera su un paniere di Azioni ed ETF sfruttando la mean reversion della Volatilità Implicita del sottostante

2) un trading system che unisce 3 setup di ingresso(reversal, trend following e breakout) sulla Volatilità Implicita per operare sull'S&P500

>>> Sistemi Meccanici per operare sui derivatti della Volatilità (Futures, Opzioni e ETN):

3) un sistema di tipo breakout sugli ETN sulla volatilità e sul Future VX

4) un sistema che opera sul Contango fra Indice e Future e fra Future

5) un sistema per fare Spread Trading IntraMarket fra Future

6) un sistema per estrarre il Contango dagli ETN operando in Spread (quindi market neutral) - e non solo sul VX Future ma anche su altri mercati (energetici...)

7) un sistema che opera in Spread su SPY e sul Future VX

8) il sistema "spike hunter" per operare sugli Spike di Volatilità con le Opzioni, il Future oppure un ETN

>>> Strategie con le Opzioni per fare Volatility Trading su Segnali Meccanici

- con le Opzioni sull'Azione sottostante

- con le Opzioni sul VIX (su scadenze diverse e sulla stessa scadenza)

...all together... Combinare Strategie in Opzioni + Trading System che lavorano sul Future VX o sull'ETN

Il corso ha un taglio estremamente pratico: oltre a tutti questi trading system con codice aperto (in easy language) sono a dispsizione dei partecipanti anche tutti gli strumenti utilizzati nel corso della giornata (indicatori perTradestation/Multicharts e fogli di Excel)

...scrivici per conoscere la data del prossimo corso in partenza
o per vedere SUBITO la registrazione dell'ultima edizione!


L'Autore


Luca Giusti
Luca Giusti

Luca Giusti inizia a fare Trading con le Opzioni nel 2002 per poi affiancare negli anni successivi diverse operatività: dallo Spread Trading al Forex, al Trading sui Futures su Indici e sulle Commodities, ma sempre di tipo meccanico. Quant Analyst e responsabile della ricerca nel progetto QTLab, codifica Trading System per Tradestation, Multicharts e Matlab. E’ autore del libro “Trading Meccanico” edito da Hoepli ed è Socio Ordinario e membro del Comitato Scientifico di SIAT (Società Italiana Analisi Tecnica, parte dell'IFTA). Con un'esperienza di oltre 15 anni nel campo della formazione, insegna nei percorsi di QTLab e nel Master SIAT, è stato fra i fondatori del convegno OptionForum ed è relatore in manifestazioni come ITForum, TOL EXPO di Borsa Italiana, Investing Roma.


Domande Più Frequenti


Come verrà erogato il corso?
La modalità di fruizione che abbiamo scelto è l’e-Learning, perché le tecniche spiegate in questo corso richiedono tempo per essere assimilate e “fatte proprie”. Il corso sarà fruibile tramite video preregistrati dove vedrai alternarsi presentazioni PowerPoint a passaggi sulle Piattaforme che utilizzeremo per mettere in pratica quando spiegato, e sarà interattivo: farai parte di un forum privato dove potrai interagire con Luca e gli altri studenti.
Quando inizia il corso e quando finisce?
Il corso inizia ora e lo puoi seguire quando vuoi, al tuo passo. I video sono stati pensati con un certo ordine, ma sei libero di saltare una parte che già conosci per accedere direttamente alla successiva.
Per quanto tempo ho accesso al corso?
Dopo aver acquistato il corso avrai accesso illimitato per tutto il tempo che vorrai e da qualunque dispositivo tu possieda.
Quali sono le modalità di pagamento?
E se ho bisogno di fattura, come devo fare?
Abbiamo previsto tre modalità di pagamento:
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