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The Options Edge

Costruire, Analizzare e Gestire una Strategia in Opzioni: dal Backtest alle Greche

Le Opzioni sono uno strumento per operare sui mercati finanziari che apre al Trader e all'Investitore un ventaglio di opportunità come nessun altro strumento.

Apparentemente le Opzioni sono “facili”: esistono le Put e le Call, e si possono comprare o vendere, ma basta poco per rendersi conto che si tratta di strumenti con un profilo non lineare (come futures o azioni), e che questa loro natura “asimmetrica” dischiude al trader opportunità incredibili.

Non solo Direzione

Ti piacerebbe guadagnare

  • al passaggio del tempo?
  • da una corretta previsione della futura volatilità?
  • semplicemente perché il sottostante non va da nessuna parte e resta all'interno di due livelli prestabiliti?
  • così come poter costruire una posizione direzionale con uno stop loss incorporato che non ti faccia uscire dal trade, ma che fissi già un tetto alla tua perdita massima…?

Tutte queste sono opportunità non usuali se sei un Trader tradizionale costretto, per guadagnare, a dover prevedere in maniera corretta la direzione di un titolo o a dover monitorare da vicino una posizione.

Niente più “caccia” al tuo stop, o dover seguire i mercati intraday: questo è ciò che offrono le Opzioni… Il prezzo da pagare? E' l'impegno richiesto per arrivare a conoscere questi strumenti, che sono un po' più complessi di una semplice azione o di un futures.

Un approccio al Trading più Strategico, razionale, e soprattutto rilassato: queste le motivazioni che hanno fatto avvicinare a questo tipo di operatività così tante persone negli ultimi anni.

Pronti, via! Decine di Strategie Meccaniche “chiavi in mano”

Dai concetti fondamentali per chi vuole iniziare a fare Trading con le Opzioni, all'Analisi di Sensitività Dinamica effettuata con le Greche. Questo corso copre in maniera completa la Teoria necessaria per operare consapevolmente con le Opzioni ed integra anche numerose strategie “chiavi in mano” per essere da subito operativi sul mercato.

Le Greche

Attraverso:

  • l'Analisi di Sensitività della tua posizione,
  • l'uso delle Greche e, in particolare,
  • del comportamento dinamico di ciascuna di esse al variare dell'altra,

ti verrà mostrato:

  • con quali piattaforme graficare ed analizzare l'andamento di ciascuna Greca al variare:
    1. del prezzo del sottostante,
    2. della Volatilità Implicita e
    3. del passaggio del Tempo,
  • come controllare o neutralizzare l'esposizione a ciascuno di questi fattori, e
  • come effettuare aggiustamenti partendo dal profilo di rischio (qualificato in termini di Greche) che desideri ottenere.

Non si parla tuttavia solo di Greche! Ti verrà mostrato anche:

  • come analizzare le probabilità di successo dell'operazione,
  • come analizzare il rischio assegnazione sulle gambe vendute,
  • come analizzare le Volatilità (Storica, Implicita, Futura): dagli Skew (Smile e Smirk) alla previsione del suo andamento,
  • come impiegare la put-call parity per costruire posizioni sintetiche.

Strategie in Opzioni: Quando impiegarle e Come gestirle (gli Aggiustamenti)

Si scende in dettaglio sulle strategie più efficaci per operare con le Opzioni, dal “quando” utilizzarle al “come” gestire la posizione, e mettiamo a tua disposizione una decina di strategie già pronte su diversi sottostanti (Azioni, Indici, Futures).

Il corso alterna, quindi, momenti di spiegazione tecnica a momenti di analisi delle più note strategie di trading Direzionale e Non Direzionale. Il tutto attraverso esempi pratici impostati sulle piattaforme di Trading e attraverso l'Analisi delle Strategie in Opzioni più sofisticate oggi disponibili.

Un Portafoglio di Strategie in Opzioni

Ci si sofferma, infine, sulla gestione di un portafoglio di posizioni attraverso l'Analisi delle Greche di Portafoglio, attraverso:

  • le correlazioni fra i sottostanti per conseguire una corretta diversificazione, partendo:
    1. dal tipo di sottostante (multi-market),
    2. dal time-frame in cui si opera (multi-timeframe),
    3. ma soprattutto dal tipo di strategie che si stanno affiancando (multi-systems),
  • i criteri per sommare le Greche delle singole posizioni (Beta Weighting),
  • il Ribilanciamento del tuo Portafoglio di posizioni.

... Puoi iniziare a fare Trading con le Opzioni anche con una conoscenza superficiale di questi concetti... ma conoscerli può fare la differenza!
Per guidare un'automobile non serve infatti sapere cosa c'è sotto al cofano della tua auto, ma saperlo può renderti un pilota migliore. E diventa indispensabile quando sei alla guida di una macchina da Rally o di Formula 1, o semplicemente di un account con cui stai facendo Trading seriamente.

… ed ecco alcune delle equity delle 13 strategie meccaniche che troverai all’interno del corso:



L'Autore


Luca Giusti
Luca Giusti

Luca Giusti inizia a fare Trading con le Opzioni nel 2002 per poi affiancare negli anni successivi diverse operatività: dallo Spread Trading al Forex, al Trading sui Futures su Indici e sulle Commodities, ma sempre di tipo meccanico. Quant Analyst e responsabile della ricerca nel progetto QTLab, codifica Trading System per Tradestation, Multicharts e Matlab. E’ autore del libro “Trading Meccanico” edito da Hoepli ed è Socio Ordinario e membro del Comitato Scientifico di SIAT (Società Italiana Analisi Tecnica, parte dell'IFTA). Con un'esperienza di oltre 15 anni nel campo della formazione, insegna nei percorsi di QTLab e nel Master SIAT, è stato fra i fondatori del convegno OptionForum ed è relatore in manifestazioni come ITForum, TOL EXPO di Borsa Italiana, Investing Roma.


Il corso “The Options Edge” è strutturato su 26 lezioni alternate a 13 Strategie, oltre a materiale propedeutico (per chi non conosce ancora bene le Opzioni) e a materiale di approfondimento (per chi le conosce, invece, piuttosto bene e desidera scavare più a fondo nella materia) . Un percorso completo e trasversale (forse uno dei più approfonditi oggi disponibili), che affianca teoria e pratica (con una decina di Strategie Meccaniche, a disposizione) offrendo la massima flessibilità di fruizione e la possibilità di interagire con il docente nel forum che modera ormai dal 2011.

Puoi scaricare il programma completo del corso qui. scarica il programma

Contenuto del Corso


  Introduzione
Disponibile tra giorni
giorni dopo l'iscrizione
  Fare Trading con le Opzioni
Disponibile tra giorni
giorni dopo l'iscrizione
  La Volatilità
Disponibile tra giorni
giorni dopo l'iscrizione
  Strategie con le Opzioni: quando utilizzarle e come gestirle efficacemente - Modulo II
Disponibile tra giorni
giorni dopo l'iscrizione
  Strategie con le Opzioni: quando utilizzarle e come gestirle efficacemente - Modulo III
Disponibile tra giorni
giorni dopo l'iscrizione
  Bonus - TradeStation: Getting Started (in Italiano)
Disponibile tra giorni
giorni dopo l'iscrizione

Domande Più Frequenti


Come verrà erogato il corso?
La modalità di fruizione che abbiamo scelto è l’e-Learning, perché le tecniche spiegate in questo corso richiedono tempo per essere assimilate e “fatte proprie”. Il corso sarà fruibile tramite video preregistrati dove vedrai alternarsi presentazioni PowerPoint a passaggi sulle Piattaforme che utilizzeremo per mettere in pratica quando spiegato, e sarà interattivo: farai parte di un forum privato dove potrai interagire con Luca e gli altri studenti.
Quanto è simile questo corso a quelli di QTLab?
Le strategie saranno diverse da quelle dei corsi QTLab (altrimenti non sarebbe un corso nuovo, no? ). Parliamo di Strangle, ad esempio, ma facciamo vedere come costruirlo sul Delta invece che con la modalità di calcolo che mostro nel corso Opzioni+Futures; parliamo di Iron Condor, ma con una strategia differente... Alcune strategie saranno delle evoluzioni di quelle che magari hai già visto mentre altre completamente nuove. L'idea è stata quella di fare qualcosa di complementare rispetto alle operatività già divulgate finora.
Quando inizia il corso e quando finisce?
Il corso inizia ora e lo puoi seguire quando vuoi, al tuo passo. I video sono stati pensati con un certo ordine, ma sei libero di saltare una parte che già conosci per accedere direttamente alla successiva.
Per quanto tempo ho accesso al corso?
Dopo aver acquistato il corso avrai accesso illimitato per tutto il tempo che vorrai e da qualunque dispositivo tu possieda.
Quali sono le modalità di pagamento?
E se ho bisogno di fattura, come devo fare?
Abbiamo previsto tre modalità di pagamento:
  1. Carta di credito (pagamento ed accesso al corso immediati: clicca il pulsante qui sotto),
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