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Short Strangle con Difesa Meccanica

...e se unissimo il potenziale della Vendita di Opzioni, con l'operatività sui Futures o sullo spot sul Forex, fatta sulla base di criteri Meccanici?

Questo è un corso che viene replicato in sala circa 3 volte all'anno: è possibile anche seguirlo "live" collegandosi da casa propria, e in entrambi i casi al partecipante viene messa a disposizione la registrazione integrale del corso. Nella quota di partecipazione è compreso anche il Webinar del "Dopo Corso" e un mese di accesso alla sezione "Short Strangle" riservata agli abbonati (dove pubblichiamo le operazioni relative a questa operatività).

In questa giornata di corso mostriamo al partecipante come vendere Opzioni su un Future e come aggiungere il contratto Future o il contratto FX spot sia per finalità difensive che offensive.

Il punto di partenza è la scelta del Sottostante su cui operare (che si fonda su studi che abbiamo realizzato con l’ausilio di un Trading System); il passo successivo è la definizione dei livelli su cui andare a vendere Opzioni e la scadenza da utilizzare (Weekly o Monthly).

Queste sono le strategie mostrate in questa giornata di corso, che combinano Future e Opzioni:

1) le tecniche di Long e Short Borrow in Legging,

2) la creazione di Future Sintetici e Semi Future con le Opzioni

3) il Covered Writing con i Futures,

4) Short Strangle e difesa MECCANICA delle opzioni vendute...

...e quest'ultima operatività è senza dubbio una delle più profittevoli e replicabili che abbiamo mai avuto modo di codificare.

Dopo avere costruito uno Short Strangle, una condizione di lateralità del sottostante porta entro pochi giorni la strategia in guadagno; se il sottostante invece inizia ad accelerare, entra in gioco l’operatività sul contratto Future, fatta sulla base di un set di regole proprie di un sistema di tipo volatility breakout.

Ogni opzione venduta, infatti, va difesa e durante il corso vediamo come difenderla in maniera meccanica, quindi lasciando da parte ogni decisione soggettiva e discrezionale.

La metodologia spiegata in questa giornata di corso è molto efficace: l’integrazione di queste due tecniche ci mette nelle condizioni di guadagnare sia dalle fasi di NON Direzionalità, sia dalle fasi di accelerazione del sottostante.

Utilizziamo questa operatività, dove vendiamo Opzioni su diversi Future ogni settimana (con le Opzioni Weekly) e ogni mese (con le Monthly), per inviare le nostre operazioni agli abbonati del sito QTLab, e questa è l'equity (la curva verde) che abbiamo ottenuto dall'inizio del servizio (da fine agosto 2011, quando abbiamo cominciato a produrre i report) ad agosto 2016 per le Weekly su EUR ...

NOTA BENE: Non si tratta quindi di un backtest su dati storici, ma di un'equity realmente ottenuta sulla base delle operazioni inviate in tempo reale, agli abbonati al servizio.

Da settembre 2011 ad Agosto 2016 questo è stato il risultato prodotto da una operatività che richiede meno di 10.000 usd di margine bloccato (ma per poterla seguire è necessario un conto da almeno 15.000-20.000 usd)... se ragioniamo su 20.000 usd di account, significa un +225% di crescita complessiva, e un +45% di crescita annua dell'account!)


L'ingresso in posizione avviene il venerdì alle 20:00 e dopo avere venduto le opzioni si impostano già gli ordini a copertura e per tutta la settimana, fino alla scadenza al venerdì successivo, non si interviene, lasciando da parte discrezionalità o emotività.

"...delle numerose operatività che ho avuto modo di provare negli ultimi anni,
questa è senza dubbio la più efficace se rapportata all'impegno richiesto per realizzarla:
tutt gli ordini si impostano venerdì e non si deve toccare nulla per tutta la settimana!"

Attualmente questa operatività può essere applicata a numerosi sottostanti (Future EC (EUR/USD), Future AD (AUD/USD), Future US (T-Bond 30y), Future ES (Mini S&P500), Future NQ (Mini Nasdaq100)) ma nel corso abbiamo scelto di concentrarci sullo strumento che, ad oggi, ci ha dato le maggiori soddisfazioni: il Future EUR, e mettere in condizione ogni allievo di poterla replicare grazie all'indicatore per il calcolo dei livelli che mettiamo a disposizione (oltre che spiegare in dettaglio come avviene questo calcolo, così da permettere a chiunque di poterlo replicare su Excel o programmarlo come indicatore su qualsiasi altra piattaforma di Trading)

Nella seconda parte della giornata viene presentato, accanto al protocollo di lavoro standard (quello che abbiamo seguito negli ultimi 5 anni di operatività e che ha portato a questi risultati) anche diverse varianti: dall'impiego di filtri di volatilità per stringere o allargare i livelli su cui vendere Opzioni, alla definizione di livelli non simmetrici, in funzione, ad esempio, della forza mostrata dal Future nel momento dell'ingresso in posizione

...scrivici per conoscere la data del prossimo corso in partenza
o per vedere SUBITO la registrazione dell'ultima edizione!



L'Autore


Luca Giusti
Luca Giusti

Luca Giusti inizia a fare Trading con le Opzioni nel 2002 per poi affiancare negli anni successivi diverse operatività: dallo Spread Trading al Forex, al Trading sui Futures su Indici e sulle Commodities, ma sempre di tipo meccanico. Quant Analyst e responsabile della ricerca nel progetto QTLab, codifica Trading System per Tradestation, Multicharts e Matlab. E’ autore del libro “Trading Meccanico” edito da Hoepli ed è Socio Ordinario e membro del Comitato Scientifico di SIAT (Società Italiana Analisi Tecnica, parte dell'IFTA). Con un'esperienza di oltre 15 anni nel campo della formazione, insegna nei percorsi di QTLab e nel Master SIAT, è stato fra i fondatori del convegno OptionForum ed è relatore in manifestazioni come ITForum, TOL EXPO di Borsa Italiana, Investing Roma.


Domande Più Frequenti


Come verrà erogato il corso?
La modalità di fruizione che abbiamo scelto è l’e-Learning, perché le tecniche spiegate in questo corso richiedono tempo per essere assimilate e “fatte proprie”. Il corso sarà fruibile tramite video preregistrati dove vedrai alternarsi presentazioni PowerPoint a passaggi sulle Piattaforme che utilizzeremo per mettere in pratica quando spiegato, e sarà interattivo: farai parte di un forum privato dove potrai interagire con Luca e gli altri studenti.
Quando inizia il corso e quando finisce?
Il corso inizia ora e lo puoi seguire quando vuoi, al tuo passo. I video sono stati pensati con un certo ordine, ma sei libero di saltare una parte che già conosci per accedere direttamente alla successiva.
Per quanto tempo ho accesso al corso?
Dopo aver acquistato il corso avrai accesso illimitato per tutto il tempo che vorrai e da qualunque dispositivo tu possieda.
Quali sono le modalità di pagamento?
E se ho bisogno di fattura, come devo fare?
Abbiamo previsto tre modalità di pagamento:
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